公告日期：2022-07-20

长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截至 2022 年 7 月 13 日日终，本基金已连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的
情形。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，本基金已终止基金合同并进行基金
财产清算，无需召开基金份额持有人大会。详情参阅本基金管理人于 2022 年 7 月 14 日披露的《长
盛基金管理有限公司关于长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛多因子股票

基金主代码 006478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 27,313,859.76 份

投资目标 本基金利用数量化分析方法，基于多因子量化模型，动态优选强势因
子策略构建投资组合，满足投资人长期稳健的投资收益需求。

投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范
化的资产配置方法，基于多因子量化模型，多维度监控市场投资机会，
动态优选契合市场风格的投资策略，谋求基金资产的长期稳定增长。
（一）大类资产配置策略

本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政
策因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产
间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。

（二）股票投资策略

本基金以多因子模型为基础框架，构建多种因子组合，实时监控各组

合的表现情况，优选表现强势的因子组合进行投资；并根据风险约束、
交易成本、投资限制等情况的需要进行优化。

（三）债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投
资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金
资产的流动性。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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