公告日期：2022-04-22

华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券
投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
华富中证 5 年恒定久期国开债指数 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数
基金主代码 006451
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,410,449,515.54 份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪
误差不超过 3%。
投资策略 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标
的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽
样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干
成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复
制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误
差的基础上，有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。
业绩比较基准 中证 5 年恒定久期国开债指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
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基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开
债指数 A
华富中证 5 年恒定久期国开
债指数 C
下属分级基金的交易代码 006451 006452
报告期末下属分级基金的份额总额 1,381,075,096.42 份 29,374,419.12 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
华富中证 5 年恒定久期国开债指数
A
华富中证 5 年恒定久期国开债指数
C
1.本期已实现收益 10,948,079.13 298,037.65
2.本期利润 6,946,347.71 274,769.06
3.加权平均基金份额本期
利润 0.0050 0.0070
4.期末基金资产净值 1,461,023,224.38 30,969,414.13
5.期末基金份额净值 1.0579 1.0543
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富中证 5 年恒定久期国开债指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.46% 0.11% 0.55% 0.11% -0.09% 0.00%
过去六个月 2.08% 0.09% 2.27% 0.09% -0.19% 0.00%
过去一年 5.34% 0.09% 5.73% 0.08% -0.39% 0.01%
过去三年 12.92% 0.11% 13.97% 0.10% -1.05% 0.01%
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自基金合同……
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