公告日期：2022-03-15

华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证
券投资基金更新招募说明书

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二二年三月

目录

重要提示...... 2
第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人 ......11
第四部分 基金托管人 ...... 23
第五部分 相关服务机构 ...... 33
第六部分 基金的募集 ...... 35
第七部分 基金合同的生效 ...... 36
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 37
第九部分 基金的投资 ...... 49
第十部分 基金的业绩 ...... 57
第十一部分 基金的财产 ...... 59
第十二部分 基金资产估值 ...... 60
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 65
第十四部分 基金费用与税收 ...... 67
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 70
第十六部分 基金的信息披露 ...... 71
第十七部分 侧袋机制 ...... 77
第十八部分 风险揭示 ...... 80
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 87
第二十部分 基金合同内容摘要 ...... 89
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 106
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 123
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 125
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 127
第二十五部分 备查文件...... 128

重要提示

华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）
的募集申请经中国证监会 2018 年 9 月 5 日证监许可【2018】1432 号准予募集注
册。本基金基金合同于 2019 年 1 月 28 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金标的指数为中证 5 年恒定久期国开债指数。

1、指数基日和基点

该指数以 2007 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。

2、样本选取方法

2.1、样本空间

中证 5 年恒定久期国开债指数样本空间由满足以下条件的债券构成：

（1）债券种类：在银行间市场上市的非含权国开债，债券币种为人民币；
（2）债券余额：200 亿元及以上；

（3）债券剩余期限：1 年以上，10 年及以下；

（4）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。

2、选样方法

对样本空间债券按照上市期限由小到大排序，选取前 60%作为指数样本。
3、指数计算

中证 5 年恒定久期国开债指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本债券总市值 + 报告期债券派息 × 100

除数

其中，报告期样本债券总市值=∑（全价 × 发行量 × 权重因子），全价=净价
+应计利息；样本权重通过优化的方法确定，并计算权重因子，使得指数久期稳定在 5 年左右。

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

4、样本调整

4.1、定期调整

中证 5 年恒定久期国开债指数样本每月调整一次，定期调整生效日为每月第二个周五后首个交易日，定期调整数据提取日为生效日前第二个交易日。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

4.2、临时调整

若样本券发生暂停上市、摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；样本券发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

5、投资者可以通过登录中证指数有限公司网站免费查询指数相关信息（指数网址链接为：http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/930954）

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书等信息披露文件。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，其预期风险与……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。