公告日期：2021-10-26

华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开债指数

基金主代码 006451

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,183,682,266.99 份

投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪
误差不超过 3%。

投资策略 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标
的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽
样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干
成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复
制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误
差的基础上，有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。

业绩比较基准 中证 5 年恒定久期国开债指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富中证 5 年恒定久期国开 华富中证 5 年恒定久期国开
债指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 006451 006452

报告期末下属分级基金的份额总额 1,168,043,351.19 份 15,638,915.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。