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发表于 2022-10-26 09:15:24 股吧网页版
中信建投中证500指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

中信建投中证500指数增强型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投中证500增强

基金主代码 006440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年05月09日

报告期末基金份额总额 325,039,586.60份

本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法
投资目标 进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超
越标的指数的业绩表现。

本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指
数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投
资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得
超越标的指数的超额收益。

投资策略 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合
投资策略,在对标的指数成分股及其他股票基本面
的深入研究的基础上,运用多因子分析模型和机器
学习模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格
控制组合风险,实现超额收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高

于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份

股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C

下属各类别基金的交易代码 006440 006441

报告期末下属各类别基金的份额 157,809,712.71份 167,229,873.89份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

……
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