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发表于 2022-09-30 09:22:21 股吧网页版
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2022-09-30

博时中证央企结构调整交易型开放
式指数证券投资基金联接基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会 2018 年 6 月 12 日证监许可[2018]962 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金为博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(简“目标 ETF”)的联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证央企结构调整指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,属于中高风险高收益的开放式基金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金的标的指数为中证央企结构调整指数,编制方案如下:

(1)样本空间

同中证全指指数的样本空间

(2)选样方法

1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;

2)从样本空间内剩余的国务院国资委及其管理央企集团实际控制或能施加重大影响的上市公司中,分别将属于国民经济重要领域、战略新兴产业、科技创新行业,符合央企兼并重组方向,以及归属于央企改革试点集团的上市公司证券作为待选样本;

3)在上述待选样本中,剔除过去两年扣非净利润均为负的上市公司证券;

4)对剩余待选样本的市值规模、股东权益回报、红利支付水平、科技创新投入、国际业务发展情况进行评估打分,并对这五个方面得分分别进行标准化处理,最后将五个标准化值以 30%、10%、20%、30%、10%的权重求和得到综合得分;

5)基于营业收入与营业利润,优先选取各行业龙头企业证券作为指数样本;再从剩余待选样本中,依次选取综合得分最高的证券作为指数样本,直至样本总数达到 100 只,且单一行业样本数量不超过 10 只。

(3)指数计算

指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。权重因子介于 0 和 1 之间,
之间,以使样本采用经是否高新技术企业调整后的自由流通市值加权,单个国务院国资委及其管理央企集团实际控制的高新技术企业样本权重不超过 5%,其它样本权重不超过 3%,且单个行业权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn/。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投……
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