公告日期：2024-04-19

安信量化优选股票型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信量化优选股票

基金主代码 006346

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 3 日

报告期末基金份额总额 23,656,759.26 份

投资目标 本基金以数量化分析为基础，在充分控制基金财产风险和保证基
金财产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力
争实现基金财产的长期稳健增值。

投资策略 本基金使用量化模型构建股票组合，主要基于对股票市场及上市
公司相关数据的深度挖掘，在综合数据可获得性、建模复杂程度
的基础上，对数据进行个性化的分析处理，形成了一套完善的选
股体系，并据此构建股票组合。资产配置方面，通过对宏观经济
周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪
等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和
判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工
具的投资比例，适度降低组合系统性风险。债券投资方面，采取
稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在
一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动

性。同时，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以
管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，
本基金还将采用国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、权
证投资策略等，更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管
理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等
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