公告日期：2022-01-21

安信量化优选股票型发起式证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信量化优选股票

基金主代码 006346

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 3 日

报告期末基金份额总额 57,781,157.87 份

投资目标 本基金以数量化分析为基础，在充分控制基金财产风险和保证基金
财产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金财产的长期稳健增值。

投资策略 本基金使用量化模型构建股票组合，主要基于对股票市场及上市公
司相关数据的深度挖掘，在综合数据可获得性、建模复杂程度的基
础上，对数据进行个性化的分析处理，形成了一套完善的选股体系，
并据此构建股票组合。资产配置方面，通过对宏观经济周期、宏观
政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析，
形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组
合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度
降低组合系统性风险。债券投资方面，采取稳健的投资管理方式，
获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场
的系统性风险和保证基金资产的流动性。同时，本基金将根据风险
管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎
原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善
组合的风险收益特性。此外，本基金还将采用国债期货投资策略、
资产支持证券投资策略、权证投资策略等，更好地实现本基金的投
资目标。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信量化优选股票 A 安信量化优选股票 C

下属分级基金的交易代码 00634……
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