公告日期：2021-07-19

银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 19 日
银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起式联接 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起式联接
基金主代码 006339
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 20,314,291.88 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例
不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
业绩比较基准 MSCI中国A股人民币指（MSCI China A RMB Index）
收益率× 95%+银行活期存款利率（税后）× 5%。
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与预期收益高于债券型基
金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密
跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起式联接 2021 年第 2 季度报告
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基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起
式联接 A
银华 MSCI 中国 A 股 ETF 发起
式联接 C
下属分级基金的交易代码 006339 008201
报告期末下属分级基金的份额总额 19,238,945.13 份 1,075,346.75 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512380
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019 年 4 月 30 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投资方法作
为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴近
标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况，结合经
……
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