公告日期：2021-10-27

泓德量化精选混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泓德量化精选混合

基金主代码 006336

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月06日

报告期末基金份额总额 305,444,980.42份

本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险
投资目标 的前提下，合理配置资产权重，精选个股，追
求超越业绩比较基准的投资回报和资产长期稳
健增值。

本基金在投资过程中将严格按照经过实证检验
的量化投资策略进行投资管理，减少人为主观
情绪及个人判断的失误概率，使投资过程富有
纪律性和规范性，力争获取超越业绩基准的投
资收益。

本基金基于业绩比较基准来确定组合波动、回
投资策略 撤限制目标，根据不同资产的风险特征进行配
置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产
长期稳健增值。投资策略上通过对经济增长、
通胀、流动性和风险偏好等数据进行跟踪，利
用定性定量分析、风险测算及组合优化，最终
形成大类资产配置决策。

在股票投资方面，本基金结合基金管理人内部

研究平台，对境内股票及港股通标的股票的选
择采用“自下而上”的数量化选股策略，在纪
律化模型约束下，依照模型构建投资组合，严
格控制各类风险，并根据市场状况及变化，定
期对模型进行回溯和调整，提高模型有效性，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基
金运用的量化投资模型主要包括：多因子量化
模型——股票超额回报预测、风险估测模型—……
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