公告日期：2023-10-25

广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发稳健养老（FOF）

基金主代码 006298

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 527,686,738.72 份

投资目标 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基

础上，通过定量与定性相结合的方法精选不同资产

类别中的优质基金，结合基金的风险收益特征和市

场环境合理配置权重，追求基金资产的长期稳健增

值。

投资策略 本基金的资产配置策略包括战略型资产配置策略

（SAA）和战术型资产配置策略（TAA）。战略型

资产配置策略是采用定量方法和定性研究相结合的

核心卫星策略来实现不同资产的配置，其中定量方

法采用经典的马科维兹的均值方差模型，定性研究

则是基于对国内外宏观经济周期和货币周期变化情

况的深度研究，在相对稳定的长期配置中枢上动态

调整权益类基金、固定收益类基金、商品基金等各

类基金资产的配置比例。本基金权益类资产的长期

配置比例中枢是 25%。

战术配置策略的核心变量是利率（流动性）、盈利

和风险偏好，当市场利率下行，企业盈利上升，风

险偏好上升时，同时结合权益市场的估值水平对权

益类资产进行超配，配置上限为 30%；反之，则权

益类资产配置比例下浮，配置下限为 15%。战术配

置策略包括但不限于行业轮动策略和风格轮动策

略。

业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×70%+中证股票型基金

指数收益率×25%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，是目标风险系列基金

中的稳健产品，其预期收益及风险水平高于货币市

场基金和债券型基金，低于股票型基金和一般的混

合型基金，属于中低收益风险特征的基金。

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