公告日期：2021-10-27

中邮中证价值回报量化策略指数型
发起式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮中证价值回报量化策略指数

交易代码 006255

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 35,228,368.46 份

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标
的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%、年跟踪误差不超过 4%的基础上，追求获
得超越业绩比较基准的回报。

本基金为被动式股票指数基金，以中证价值回报
量化策略指数为基金投资组合跟踪的标的指数。
本基金的投资策略包括以下几个层面：

投资策略 1、中证价值回报量化策略指数编制方案

中证价值回报量化策略指数由中邮创业基金管
理股份有限公司定制开发，基于价值投资理念，
选取投资回报率高且估值相对较低的上市公司
股票作为样本股。

2、股票投资策略

（1）被动指数投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法，按照个股

在标的指数中的权重构建指数化股票投资组合，
并根据标的指数成分股及其权重的变动而进行
相应调整。当遇到标的指数成分股调整、停牌或
流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权
重配置某成分股时，本基金将首选与该成分股行
业属性一致、相关性高的其他成分股进行替代；
若成分股中缺乏符合要求的替代品种，本……
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