公告日期：2024-07-18

中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银中债 3-5 年期农发行债券指数

基金主代码 006224

交易代码 006224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,533,681,020.80 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误
差不超过 2%。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选
成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在
正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指
数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和跟踪误
差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪
误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债 3-5 年期农发行债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数
型基金，力争将年化跟踪误差控制在 2%以内，具有与标的

指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

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