公告日期：2023-07-21

景顺长城量化先锋混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城量化先锋混合

基金主代码 006201

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 40,371,763.36 份

投资目标 本基金主要通过量化模型精选股票，在严格控制风险的
前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求
基金资产的长期增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经

济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP
增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币
供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场
投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因
素，在深入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本
市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。

2、股票投资策略

本基金名称中的“量化先锋”主要指本基金采用的公司
自建的量化模型，该量化模型主要采用超额收益模型、
风险模型及交易成本模型三大类量化模型，并分别用以
评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，
基金管理人结合市场环境和股票特性，精选优质上市公
司产出股票投资组合，以追求超越业绩比较基准表现的
业绩水平。本基金的量化投资主要依据基本面投资原则

构建投资组合，控制对市场的冲击，而非单一趋势性交
易或程序化交易。

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