公告日期：2024-07-19

国金量化多因子股票型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金量化多因子

基金主代码 006195

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 2,180,193,969.34 份

投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投

资，在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基
准的投资回报。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、量化选
股模型、债券等固定收益类资产投资策略、股指期货
投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、
权证投资策略。本基金采用自主开发的量化风险模型
对市场的系统性风险进行判断，作为股票、债券、现
金等金融工具上大类配置的依据,并随着各类金融工具
风险收益特征的相对变化，动态地调整各金融工具的
投资比例。同时，本基金将适时地采用股指期货对冲
策略做套期保值，以达到控制下行风险的目标。量化
选股模型包括，多因子选股策略、统计套利策略、事
件驱动套利策略、投资组合优化。本基金其余主要投
资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。

业绩比较基准 85%×中证 500 指数收益率+15%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金量化多因子 A 国金量化多因子 C

下属分级基金的交易代码 006195 016858

报告期末下属分级基……
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