公告日期:2019-04-22
国金量化添利定期开放债券型发起式证券
投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
国金量化添利2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019 年4 月19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日至2019 年3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国金量化添利
场内简称-
交易代码006189
前端交易代码-
后端交易代码-
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年11 月2 日
报告期末基金份额总额150,011,600.00 份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获
得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金在封闭期和开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)债券投资策略
债券类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率,
基金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,
追求合理的回报。
在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率
分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准
参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政
策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及
变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,
进行定量评价。
1)可转换债券投资策略
国金量化添利2019 年第1 季度报告
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本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证
券的估值与价格变化的研究,采用买入低转换溢价
率的债券并持有的投资策略,密切关注可转换债券
市场与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机
进行套利,获得超额收益。
2)资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来
现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具
体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结
合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投......
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