公告日期：2021-11-30

国金基金管理有限公司

国金量化添利定期开放债券型发起式
证券投资基金

清算报告

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

清算报告出具日期：2021 年 11 月 17 日

清算报告公告日期：2021 年 11 月 30 日

一、重要提示

国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2018】1033
号文准予注册募集，于 2018 年 11 月 2 日正式运作，基金管理人为国金基金管理
有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”或“兴业银行”）。

根据《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”之“四、基金的终止”的约定：“基金合同生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2 亿元的，基金合同自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”基金合
同生效之日起三年后的年度对应日为 2021 年 11 月 2 日，截至 2021 年 11 月 2
日日终，本基金基金资产净值低于 2 亿元，触发基金合同约定的终止条件，本基金将根据基金合同约定进入基金财产清算程序，不需召开基金份额持有人大会。
本基金自 2021 年 11 月 3 日起进入清算程序，由基金管理人、基金托管人、
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2021 年 11月 3 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国金量化添利

基金代码 006189

基金运作方式 契约型开放式，并采用定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

基金最后运作日（2021 年 11 月

107,589,252.15 份

2 日）基金份额总额

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越
投资目标

业绩比较基准的收益。

1、封闭期投资策略

（1）债券投资策略

在债券投资方面，基金管理人将以宏观形势及利率分析为
基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅
助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及
国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利
率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。

（2）股票投资策略

本基金股票部分以“量化投资”为主要投资策略，“阿尔
主要投资策略 法多因子选股模型”进行股票选择并据此构建股票投资组
合。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正，优化
股票投资组合。

2、开放期投资策略

本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、
封闭期与封闭期之间……
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