景顺长城量化港股通股票型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
景顺长城量化港股通股票型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城量化港股通股票
基金主代码 006106
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 19 日
报告期末基金份额总额 41,841,516.03 份
投资目标 本基金主要通过量化模型精选股票,在严格控制风险
的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋
求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金的投资策略主要包括:
1、资产配置策略
在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票
资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,
对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略
本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定
价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人
结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以
追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。本基金的量化
投资主要依据基本面投资原则构建投资组合,控制对市
场的冲击,而非单一趋势性交易或程序化交易。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,
本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、
货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取
自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的
趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期
……
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