公告日期：2021-10-27

中金浙金 6 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过 50%，本基金不向个人投资者销售。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金浙金

基金主代码 006096

交易代码 006096

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,478,578,454.81 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

1、债券类属配置策略

本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之
间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并
根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标
久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置
比例。

投资策略 2、久期管理策略

本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降
时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来
的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避
债券价格下降的风险。

3、收益率曲线策略

本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益

率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定
收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线
变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或
者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造
……
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