公告日期：2018-08-30

　　
恒越基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告

公告送出日期：2018年8月30日

根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）等相关法律法规及恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）所管理的公开募集证券投资基金（以下简称“基金”或“证券投资基金”）的基金合同的规定，本公司旗下基金及未来本公司发行的其他基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定，现将本公司旗下基金投资资产支持证券的投资方案及有关事项公告如下：

一、适用范围

本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金，包括本公告公布后成立的可投资于资产支持证券的证券投资基金。

二、投资策略

本公司旗下基金在严格遵守法律法规和基金合同的基础上，根据利率风险、信用风险、流动性风险、违约风险等变化，在对资产支持证券的基础资产质量、发行条款、提前偿付风险等进行仔细研究和比较之后，选择风险收益调整后相对价值较高的资产支持证券进行投资，并综合运用久期管理、信用评级支持等策略进行组合管理。同时确定资产支持证券类别资产的合理配置比例，以期获得长期稳定收益。

三、投资限制

本公司旗下基金投资资产支持证券，除了遵守各基金合同中已有的投资限制外，还将遵守下述有关资产支持证券的投资限制：

（一）投资比例限制

1、单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；

3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过公司各类资产支持证券合计规模的10%；

4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；

5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述第2条和第4条规定比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
（二）投资期限限制

1、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；

2、债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行；

3、浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

（三）信用等级限制

1、证券投资基金投资的......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。