长城中证500指数增强A2022年度第三季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场整体震荡下行,煤炭、电力及公用事业、石油石化等能源板块表现强势,建材、汽车、电子表现相对弱势。区间内流动性、Beta因子表现较强,价值、成长因子表现较弱,大小盘方面,区间内小盘相比大盘有较显著的超额收益。报告期内,组合以量化策略为主,重点关注高质量长期成长股,对于机构关注度较高的行业以及超预期个股予以高关注度;大部分区间行业上较为均衡,后半期逐渐加大了医药等滞涨的板块,受部分价值因子影响,超额收益表现不佳,但从趋势来看,这部分因子的表现已经到历史偏底部区域,未来四季度有望得到修复。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
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