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公告日期:2019-10-25
上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 上投摩根尚睿混合(FOF)
基金主代码 006042
交易代码 006042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 15 日
报告期末基金份额总额 25,469,381.74 份
投资目标 通过优选基金,并结合严格的风险控制,实现基金资
产的长期稳健增值。
1、资产配置策略
在大类资产配置上,结合产品定位、风险收益特征以
及管理人的长期资本市场观点确定基金的资产配置方
案。
投资策略 首先,管理人将根据基金业绩基准确定产品的风险收
益特征。其次,根据投研团队的长期资本市场观点对
各类型资产的风险收益特征进行判断。最后,结合本
基金以及各资产类别的风险收益特征、现代投资组合
理论,模拟得出各大类资产的长期战略配置比例。
密切关注市场风险的变化以及各资产类别的风险收益
的相对变化趋势,适度调整中长期战略配置比例。当
资本市场发生重大变化且管理人认为将影响各类资产
的预期时,根据实际情况调整资产配置比例。
2、主动管理型基金投资策略
综合运用定量分析和定性分析的方式,通过层层筛选,
优选能持续创造超额收益的基金构建投资组合。
首先,通过初步的定量指标筛选出历史业绩表现良好、
规模适中、流动性较好的基金。在初步筛选的基础上,
进一步通过尽职调查在基金管理公司层面进行考察,
形成基金筛选基础池。
其次,结合尽职调查结果以及公开数据,对基金经理
进行深度访谈,筛选后将不同投资风格/策略的代表性
基金列入未来基金构建投资组合的核心池。
本基金目前将主要投资于本基金管理人旗下的公募基
金,并根据定量及定性分析策略优选标的基金。未来
本基金管理人本着审慎尽职的原则,可将投资范围逐
步扩展至其他管理人旗下的公募基金。
3、指数基金投资策略
通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家
经济政策、产业政策导向的深入研究,优选中长期景
气向好的指数基金进行配置。此外,基于对市场未来
运行趋势和风格的预判,积极参与包括行业主题、风
格或策略指数等在内的各类指数基金的投资,把握市
场阶段性投资机会。
4、债券投资策略
结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模
等情况,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的
预测,对债券组合进行动态调整。
5、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断
景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信
用……
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