公告日期：2020-01-17

　　 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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国泰瑞和纯债债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 江苏银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二〇年一月十七日
国泰瑞和纯债债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 国泰瑞和纯债债券
基金主代码 006037
交易代码 006037
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 2,818,265,462.99 份
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。
投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把
握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经
济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类
属配置策略、利率品种策略、信用债策略、回购交易策略、
资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略等多种

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投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线
形态、息差变化的预测，动态地对债券投资组合进行调整。
1、久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极地预测未来利
率变化趋势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券
组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组
合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基
金将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适
当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本基金
将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益
率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测
试，最后确定最优的债券组合久期。
2、收益率曲线策略
在组......
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