公告日期：2023-07-20

国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月
19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺祥债券

基金主代码 006027

交易代码 006027

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 4,992,057,455.13 份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的
投资目标 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券
投资组合，并管理组合风险。

投资策略

1、持有到期策略：本基金以封闭期为周期进行投资
运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基

金在封闭期内采用买入并持有到期的投资策略，所
投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到
期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期
到期日。

2、信用债投资策略：本基金由于封闭期内采用买入
并持有到期的投资策略，因此，个券精选是本基金
投资策略的重要组成部分。本基金将在公司内部信
用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，根
据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以
及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现
金流状况、公司治理等信息，进一步结合债券发行
具体条款对债券进行分析，评估信用风险溢价，发
掘具备相对价值的个券。

3、杠杆放大策略：本基金将在考虑债券投资的风险
收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险
可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，
放大杠杆进行投资操作。

4、现金管理策略：在每个封闭期内完成组合的构建
之前，本基金将根据届时的市场环境对组合的现金
头寸进行管理，选择到期日（或回售日）在封闭期
结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货
币市场工具等进行投资，并采用买入持有到期的投
资策略。

5、资产支持证券投资策略：资产支持证券的定价受
市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析
和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定
其内在价值。

6、其他：随着债券市场的发展与金融创新的深入，

以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定
……
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