公告日期：2024-01-22

富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日

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§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年
1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

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§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国大盘价值量化精选混合
基金主代码 006022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 07 月 19 日
报告期末基金份额总
额
36,534,101.58 份
投资目标 本基金利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资
产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 大类资产配置策略方面，本基金通过定量与定性相结合的方
法，采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比
例；同时，本基金采用“自下而上”的数量化选股策略，通过
定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面、估值、成长
性等进行深入分析，精选具有价值优势的大盘股票构建投资
组合，并根据市场状况及变化，不定期对模型进行调整，改进
模型有效性，从而取得更高的收益；存托凭证投资方面，本基
金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的研究判断，进行存托凭证的投资；债券投资策略方面，本
基金将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政
策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理
的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类
属配置策略。本基金的资产支持证券及金融衍生工具投资策
略详见法律文件。
业绩比较基准 90%*沪深 300 指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国大盘价值量化精选混
合 A
富国大盘价值量化精选混合 C
下属分级基金的交易
代码
006022 014181
报告期末下属分级基
金的份额总额
36,211,507.14 份 322,594.44 份

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31
日）
富国大盘价值量化精选
混合 A
富国大盘价值量化精选
混合 C
1.本期已实现收益 -15,802,906.94 -76,933.08
2.本期利润 -12,105,968.08 -37,015.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1525 -0.1163
4.期末基金资产净值 50,144,254.23 444,391.36
5.期末基金份额净值 1.3848 1.3776
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ 1）富国大盘价值量化精选混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-……
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