公告日期：2023-10-24

国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺泓债券

基金主代码 005995

交易代码 005995

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 977,381,576.84 份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的
投资目标 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券
投资策略 投资组合，并管理组合风险。 1、基本价值评估债
券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。本
基金基于均衡收益率曲线，计算不同资产类别、不

同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超
额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖
出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收
益率高于均衡收益率的债券。 2、债券投资策略债
券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、
类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采
用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具
体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
3、中小企业私募债券投资策略对于中小企业私募
债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增
信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在
充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投
资决策。 4、资产支持证券投资策略资产支持证券
的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及
质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化
模型确定其内在价值。 5、组合构建及调整本公司
设有固定收益部，结合各成员债券研究和投资管理
经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可
靠，据此构建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

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