公告日期：2019-11-13

国投瑞银中证 500 指数量化增强型

证券投资基金招募说明书

（2019 年 11 月更新）

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中
国证监会 2018 年 3 月 14 日证监许可[2018] 463 号文注册募集。本基金基金合同已
于 2018 年 8 月 1 日正式生效。经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，国
投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金于 2019 年 3 月 13 日发布《关于国投
瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公
告》，自 2019 年 3 月 14 日起增设 C 类基金份额，本基金的原有基金份额全部自动
划归为本基金 A 类基金份额。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、合规性风险、基金管理风险、操作风险、其他风险，等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日期为 2019 年 11 月 13 日，其中投资组合报告与
基金业绩截止日期为 2019 年 9 月 30 日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司已对本招募说明书（2019 年 11 月更
新）进行了复核。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 7
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金的募集与基金合同的生效......44
七、基金份额的申购与赎回......45
八、基金的投资......56
九、基金的业绩......69
十、基金的财产......71
十一、基金资产估值......72
十二、基金的收益与分配......77
十三、基金费用与税收......79
十四、基金的会计与审计......82
十五、基金的信息披露......83
十六、基金的风险揭示......90
十七、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算......95
十八、《基金合同》的内容摘要......97
十九、基金托管协议的内容摘要...... 113
二十、对基金份额持有人的服务......132
二十一、其他应披露事项......133
二十二、招募说明书存放及查阅方式......135
二十三、备查文件......136

一、绪言

《国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。