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发表于 2024-04-22 09:11:03 股吧网页版
长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

长信稳进资产配置混合型基金中基金
(FOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信稳进资产配置混合(FOF)

基金主代码 005976

交易代码 005976

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 5 日

报告期末基金份额总额 10,534,255.21 份

投资目标 本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细
化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争
提供持续稳定的回报。

投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的基金选择相结合的主
动投资策略,资产配置包含了大类资产配置策略和基金优选策略。另
外,本基金不持有封闭期长于 1 个月(不含)的基金,如到期时间长
于 1 个月的封闭式基金、一年定期开放式基金等;本基金持有封闭期
少于 1 个月(含)的基金比例不超过基金资产净值的 10%。

1、大类资产配置策略

本基金在控制组合波动率的基础上,进行大类资产配置,属于中波动
风险特征产品。在控制目标组合波动率前提下,本基金大类资产配置
策略主要采用自上而下的研究方式,运用偏静态的风险平价模型和偏
动态的美林投资时钟理论,配置流程分为战略资产配置和战术资产配
置两个步骤。

2、基金优选策略

在大类资产配置决策下,本基金运用多维度的基金评价体系,结合定
性调研和定量分析,优选各个资产类别下的基金产品。首先,通过定
量分析基金经理的历史业绩和其管理产品的风险情况等定量指标筛

选出符合条件的基金进入基金库,作为初始样本池。其次,通过对基
金库中基金经理的调研,进一步筛选投资能力突出的基金经理,进入
重点库。定性调研过程中,主要从投资理念、投资流程、投资团队、
风险控制以及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及其业
绩的持续性和稳定性,并以报告的形式入库。最后,通过对重点库中
基金风格的持续跟踪,结合基金经理投……
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