公告日期：2024-04-22

工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银可转债优选债券

基金主代码 005945

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 2 日

报告期末基金份额总额 154,878,945.75 份

投资目标 本基金主要通过优选可转债进行积极投资，在严格控
制风险和保持良好流动性的基础上，追求基金资产的
长期稳定增值。

投资策略 本基金将在充分的宏观形势判断和策略分析的基础

上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，
将基金资产在股票、可转债及可交换债、普通债券、
现金和衍生品等资产间进行配置并动态调整比例。对
于可转债及可交换债投资，本基金将综合研究此类含
权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考
虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及
公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券

所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及
未来盈利预期，此外还需结合对含权条款的研究综合
判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债
券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。

业绩比较基准 80%×中证可转换债券指数收益率+10%×中债综合财富
（1 年以下）指数收益率+10%×沪深 300 指数收益

率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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