公告日期：2019-08-23

鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 23 日

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。

基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华沪深 300 指数增强

基金主代码 005870

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 26,488,476.34 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300 指数进行有效跟
踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控
制，力争实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为

标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，
在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在
对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上，运用多
因子量化选股模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组
合风险，力求实现超额收益。 （1）多因子量化选股模型 本基金
将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建
价值、质量、动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因
子与个股超额回报之间的特征关系，挑选出具有基本面逻辑支撑和
统计意义有效的因子组合，进而得出具有稳定超额回报的股票组合。
本基金对因子的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，基金经
理根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动
态调整。 （2）风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追
求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投
资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行
预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围……
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