公告日期：2024-07-18

鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华沪深 300 指数增强

基金主代码 005870

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,504,590,215.84 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300 指
数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指
数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金，以沪深
300 指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用
指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础
上，力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强
量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，
在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的
基础上，运用多因子量化选股模型构建投资组合，同
时优化组合交易并严格控制组合风险，力求实现超额
收益。 （1）多因子量化选股模型 本基金将以多因
子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股
构建价值、质量、动量、成长、一致预期等因子，通
过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关

系，挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因
子组合，进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本

基金对因子的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规
律，基金经理根据市场状况结合因子变化趋势，对模
型使用的因子结构……
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