公告日期：2024-04-19

鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华沪深 300 指数增强

基金主代码 005870

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,642,267,943.03 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深 300 指数
进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的业
绩表现，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金，以沪深

300 指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指
数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，
力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投
资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，在对标的
指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上，运
用多因子量化选股模型构建投资组合，同时优化组合交
易并严格控制组合风险，力求实现超额收益。 （1）多
因子量化选股模型 本基金将以多因子量化选股模型构
建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动
量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因子与
个股超额回报之间的特征关系，挑选出具有基本面逻辑
支撑和统计意义有效的因子组合，进而得出具有稳定超
额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的

跟踪，分析其变化规律，基金经理根据市场状况结合因
子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动态调整。

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