公告日期：2021-10-27

国泰沪深 300 指数证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰沪深 300 指数

基金主代码 020011

交易代码 020011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 11 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,207,028,594.45 份

投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，
通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争
控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的
日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指
数的有效跟踪。

投资策略 1、本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照
成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投

资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现
对跟踪误差的有效控制。

2、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收
益率

风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C

称
下属分级基金的交易代

020011 005867

码
报告期末下属分级基金

1,201,097,690.34 份 5,930,904.11 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021……
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