公告日期:2019-08-28
国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
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1 重要提示
1.1 重要提示基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况基金简称 国投瑞银顺达纯债债券基金主代码 005864交易代码 005864基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2018 年 6 月 7 日基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司报告期末基金份额总额 2,244,820,210.01 份
2.2 基金产品说明投资目标 本基金在严格控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理, 力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。投资策略本基金采取“自上而下”的债券分析方法, 确定债券投资组合, 并管理组合风险。
1、基本价值评估债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。 本基金基于均衡收益率曲线, 计算不同资产类别、 不同剩余期限债券品种的预期超额回报, 并对预期超额回报进行排序, 得到投资评级。 在此基础上, 卖出内部收益率低于均衡收益率的债券, 买入内部收益率高于均衡收益率的债券。
2、债券投资策略债券投资策略主要包括: 久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。 在不同的时期, 采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同, 具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
3、中小企业私募债券投资策略对于中小企业私募债券, 本基金将重点关注发行人财务状况、 个券增信措施等因素, 以及对基金资产流动性的影响, 在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。
4、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、 发行条款、 标的资产的构成及质......
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