公告日期：2024-09-20

华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年九月二十日

重要提示

本基金于 2018 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安
CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》
（证监许可[2018]504 号）注册，进行募集。本基金基金合同自 2018 年 5 月 30
日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中华交易服务港股通精选 100 指数。

（1）指数样本空间

“港股通”剔除同时在香港及内地市场上市的公司的香港市场证券后的所有合资格证券。

上海证券交易所、深圳证券交易所和香港交易所可不时更新后通知市场有关“港股通”合资格证券名单。

（2）选样方法

按照样本空间日均总市值由高到低排名，选取前 100 名证券作为指数样本。其中，日均总市值为：证券过去一年（新股为上市第四个交易日至审核截止日以来）的日均总市值。

（3）指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数×汇率×权重因子)。

指数计算中的调整股本数是根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获
得。要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。

在指数计算中，权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中华证券交易服务有限公司
网站，网址：https://www.cesc.com/sc/index.html。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险、流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；实施备用的流动性风险管理工具的潜在风险；本基金特有的联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标 ETF 业绩差异的风险、其他投资于目标 ETF 的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构停止服务的风险、参与股指期货风险、资产支持证券投资风险；本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为华安 CES 港股通精选 100 交易型开放
式指数证券投资基金。本基金对目标 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。在本基金目标 ETF
未能符合基金备案条件时，本基金将不能设立，面临募集失败的风险。本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本……
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