公告日期：2022-04-22

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022
年第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 发起联接

基金主代码 005788

交易代码 005788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总 122,468,076.56 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场
投资策略 情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的标的指数为 MSCI ChinaAInclusion RMB Index（MSCI 中国
业绩比较基准 A 股国际通指数），及其未来可能发生的变更。本基金业绩比较基准
为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金

为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 MSCI 联接 A MSCI 联接 C MSCI 联接 E

简称

下属分级基金的交易 005788 005789 013134

代码

报告期末下属分级基 84,804,991.08 份 37,530,056.93 份 133,028.55 份

金的份额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“MSCI 联接”。2.2 目标基金基本情况

基金名称 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证
券投资基金

基金主代码 512160

基金运作方式 ……
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