公告日期：2021-12-24

信达澳银中证沪港深高股息精选指数型
证券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二一年十二月

重要提示

本基金经中国证监会 2018 年 3 月 5 日证监许可 2018【375】号文注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金标的指数为中证沪港深高股息精选指数，标的指数相关信息如下：

1、 指数样本空间

沪深市场：中证全指指数样本空间中过去三年连续现金分红且每年现金股息率大于 0 的证券

香港市场：中证香港 300 数样本中符合港股通条件、过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于 0 的证券

2、选样方法

（1）对样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 1000 万人民币的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去三年的平均现金股息率由高到低排名，剔除排名后 30%的证券，剩余证券作为待选样本；

（3）在上述待选样本中，分行业按照质量因子指标排名获取综合得分，选取综合评分排名前 100 的证券作为指数样本。综合得分的计算过程如下：

第一步：定义质量因子的主要指标：

a) ROA=净利润/总资产；

b) Growth=（(最近一期年报净利润-三年前年报净利润)/平均总资产）/调整日市净率；

c) ACCRUAL=-|（营业利润-经营活动现金净流量）/期初总资产|

d) OPCFD=经营活动现金净流量/总负债

第二步：分行业分公司计算质量因子指标，并按照质量因子指标排序获取综合
评分（Rank 表示各指标由高到低排序的百分比排名，其中 ROA 和 Growth 指标在
所有剩余证券内排名；Accrual 和 OPCFD 指标在非金融行业证券内排名）：

Rank(金融行业) = (Rank(ROA) + Rank(Accrual))/2

Rank( 非 金 融 行 业 ) = (Rank(ROA) + Rank(Growth) + Rank(Accrual) +
Rank(OPCFD))/4

3、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风险、其他风险等。

本基金为股票型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动） 、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失） 、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本招募说明书。

投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合
同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本……
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