公告日期：2021-09-07

嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金更新招募说明书

(2021年09月07日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）,根据
2012 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中创 400 交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2012]13 号）和 2012 年 2 月 9 日《关于中
创 400 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]52 号）的核准进行募集。本基金类型为契约型开放式。本基金基金合同于 2012 年 3月 22 日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）为中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“中创 400ETF”）的联接基金，主要通过投资于中创 400ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中创 400 指数及中创 400ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资
者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中创 400 指数。

（1）指数样本空间

在深圳证券交易所原中小企业板和创业板上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

①非 ST、*ST 股票；

②上市时间超过六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外；

③公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

④公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

⑤考察期内股价无异常波动。

（2）选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；

其次，对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序，选取前100
名股票构成中创 100 指数初始样本股，选取排名在前 500 名的股票，构成中创 500 指数初
始样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

中创 500 指数样本股剔除同期中创 100 指数样本股后剩下 400 只股票构成中创 400 指
数样本股。

有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 国 证 指 数 网 ， 网 址 ：
www.cnindex.com.cn。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了基金管理人的基本信息、基金经理信息，涉及“三、基金管理人”章节。

目录

一、绪言...... 4
二、释义.……
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