公告日期：2021-07-20

嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实中创 400ETF 联接

基金主代码 070030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 41,733,420.23 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF
实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步
扩大。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、
风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场
申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的
买卖。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指
期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金
投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本
基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁

调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的
目的。

……
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