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发表于 2022-04-22 08:53:52 股吧网页版
国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银恒泽中短债债券

基金主代码 005725

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,310,594,556.62 份

本基金在严格控制风险的基础上,通过主要投资中

投资目标 短期债券,力争为投资人实现超越业绩比较基准的

投资业绩。

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券

投资组合,并管理组合风险。

投资策略 1、基本价值评估

债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。

本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、

不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期

超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,

卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部

收益率高于均衡收益率的债券。

2、债券投资策略

债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策

略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,

采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,

具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程

度。

3、中小企业私募债券投资策略

对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人

财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产

流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险

的基础上,进行投资决策。

4、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的

资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基

础上,以数量化模型确定其内在价值。

5、组合构建及调整

本公司设有固定收益部,结合各成员债券研究和投

资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是

……
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