公告日期：2019-07-18

富国港股通量化精选股票型证券投资基金
二0一九年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2019年07月18日

§1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年
7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 富国港股通量化精选股票型

基金主代码 005707

交易代码 005707

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年05月30日
报告期末基金份额
总额（单位：份） 66,395,790.96

投资目标 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产
的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通
过具体指标、参数的确定体现在模型中，在投资过程中充
投资策略 分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔等优势，切实
贯彻自上而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投
资策略，在控制风险的前提下实现收益最大化。

业绩比较基准 恒生综合指数收益率* 95%+同期银行活期存款利率（税
后）*5%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收
风险收益特征 益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的
股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：
人民币元

主要财务指标 报告期（2019年04月01日-

2019年06月30日）

1.本期已实现收益 1,488,883.32

2.本期利润 387,745.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0057

4.期末基金资产净值 65,628,305.78

5.期末基金份额净值 0.9884

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允……
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