公告日期：2023-03-31

恒生前海基金管理有限公司
恒生前海港股通高股息低波动指数

证券投资基金

招募说明书(更新)

2023 年第 1 期

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年三月

恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金

招募说明书（更新）2023 年第 1 期

重要提示

1、本基金根据 2018 年 2 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海港股通
高股息低波动指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]258 号）进行募集。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为恒生港股通高股息低波动指数。

（1）指数样本空间

3.1 所有符合「沪港通」及「深港通」候选资格的恒生综合指数成份股。

3.2 所有符合下列准则的股份将被纳入成份股挑选范围。

3.3 候选证券必须于检讨截止日或之前上市最少一年。

3.4 每只证券于过去 12 个月每月的成交量流通比率根据以下公式计算：

成交量流通比率 = 于特定历月每日成交股份数量之中位数/截至月底已发行的流通股
份数量

3.5 上述计算换手率公式中的分母采用月末自由流通股份数目。每只证券的自由流通系
数会在每个 3 月、6 月、9 月和 12 月的月末计算及检讨。

3.6 若该证券当月的成交量流通比率达到最低要求的 0.1%则被视为通过当月的成交量要求。

3.7 对于新成份股，有关证券需满足下列成交量准则：

(a) 成交量流通比率必须于过去 12 个月中最少有 10 个月达到 0.1%的最低要求；

(b) 成交量流通比率必须于最近三个月均达到 0.1%的最低要求。

3.8 对于现有的成份股，有关证券需满足下列成交量准则：

(a) 成交量流通比率必须于过去 12 个月中最少有 10 个月达到最低要求的 0.1%。

(b) 如果成份股未能通过上述 3.8 (a) 的成交量准则，则进一步检讨成交量流通比率小
于 0.1%的月份的情况：

i. 计算该成份股在该月份的总成交额；

ii. 若该成份股在该月份的总成交额位列整个市场当月总成交额中首 90%，则被视为
I

通过该月的成交量流通比率要求。

(c) 该成份股若进行 3.8(b)的增补成交量测试后满足 3.8(a)的准则，则被视为通过成交
量要求。

*整个市场包括在香港交易所主板作第一上市的证券，并不包括第二上市的证券，外国公司，优先股，债券，互惠基金和其他衍生产品。

3.9 对于上市少于 12 个月或在是次检讨截至日前 12 个月内由创业板转至主板的证券，
3.7 及 3.8 的要求并不适用，由下列要求取代：

交易纪录 准则
少于六个月 所有交易月份均需满足成交量流通比率不低于 0.1%的要求

多于六个月 1) 最多只能有一个月不满足成交量流通比率不低于 0.1%的要求；

2) 若非现有成份股，有关证券必须于最近三个月均满足成交量流通比率不
低于 0.1%的要求

#由创业板转至主板上市的公司被视为新发行股份

^对于指数现有的成份股，3.8 (b) 的增补成交量测试同样适用

3.10 若该证券在是次检讨截至日前 12 个月内曾于整个历月持续处于停牌状态，有关月
份不需要计算成交量流通比率。该证券的处理方法与上市不足 12 个月的证券相同，需满足3.9 中所述之要求。

3.11 候选证券必须有最少连续三个完整财政年度的现金股息派发记录。

3.12 于最近的完整财政年度的派息比率必须为正数及不多于 100%。

3.13 候选证券于过去 6 个月的日均成交额必须为港币 2 千万或以上。

（2）选样方法

3.14 符合所有候选要求的证券会以净股息率降序排列，而净股息率根据以下公式计算：
供挑选的净股息率……
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