公告日期：2024-07-19

南方中证 100 指数证券投资基金 2024
年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证 100 指数

基金主代码 202211

交易代码 202211

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 128,160,919.55 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
投资目标 数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3％，年跟踪误差不
超过 4％，以实现对中证 100 指数的有效跟踪。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按
照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
投资策略 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产
品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金的标的指数是中证 100 指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证100指数收益率×90%＋一年期
银行定期存款收益率（税后）×10%。如果中证 100 指数被
停止编制及发布，或中证 100 指数由其他指数替代(单纯更名

除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证 100 指数不
宜继续作为业绩比较基准或证券市场出现其他代表性更强、
更合适作为业绩比较基准的指数，本基金管理人可以依据审
慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金
的业绩比较基准。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，
不需召开基金份额持有人大会通过，但应报中国证监会，并
在至少一种指定报刊……
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