公告日期：2022-04-22

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生 ETF 联接

场内简称 恒生联接（恒生指数基金 LOF）

基金主代码 501302

交易代码 501302

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2017 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 220,595,683.40 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金，以恒指 ETF 作为其主要投资
标的。本基金并不参与恒指 ETF 的管理。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标

ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合
目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因
投资策略 素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标
的指数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期
货和其他经中国证监会允许的衍生工具，如权证以及其他与
标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指
期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交
易和申购、赎回、股指期货之间的套利，以追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化，增强基金收益。 在正常市场情况下，本
基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超
过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金将通过港股通投资标的指数……
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