国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银顺源债券
基金主代码 005641
交易代码 005641
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日
报告期末基金份额总额 1,679,934,327.51 份
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的
投资目标 投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券
投资组合,并管理组合风险。
投资策略
1、基本价值评估
债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线。
本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、
不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期
超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,
卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部
收益率高于均衡收益率的债券。
2、债券投资策略
债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策
略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,
采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,
具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程
度。
3、中小企业私募债券投资策略
对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人
财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产
流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险
的基础上,进行投资决策。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的
资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基
础上,以数量化模型确定其内在价值。
5、组合构建及调整
本公司设有固定收益部,结合各成员债券研究和投
资管理经验……
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