博时量化多策略股票型证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
博时量化多策略股票型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时量化多策略股票
基金主代码 005635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日
报告期末基金份额总额 133,885,692.98 份
本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变
投资目标 化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长
期相对市场的超额收益。
1、量化选股策略
(1)A 股投资策略:本基金的选股策略以量化多策略体系为基础,涵盖因子
打分、事件驱动、量价特征等多种投资逻辑。其中因子打分策略主要包括价
值、成长、质量、市场情绪和分析师预期等因子,事件策略包括高管增持、
股权激励、定向增发等,各个策略自成体系,具有各自的投资逻辑和风险特
投资策略 (2)港股投资策略:
本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下
港股市场的投资机会。
2、其他投资策略:
存托凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券的投资策
略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)
指数收益率×10%
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基
金与混合型基金,属于高风险/收益的基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
下属分级基金的交易代码 005635 005636
报告期末下属分级基金的份 125,486,716.77 份 8,398,976.21 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元……
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