公告日期:2018-10-25
广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
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广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发中债 1-3 年农发债指数
基金主代码 005623
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额 4,900,273,269.95 份
投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之
前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离
度及跟踪误差的最小化。
投资策略
1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态
最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和
流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券
作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的
资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
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广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%,将年化跟踪误差控制
在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原
因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述
范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误
差进一步扩大。
2、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动
性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降
低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从
而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
业绩比较基准
中债-1-3 年农发行债券指数收益率*95% 银行活期
存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收
益低于股......
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