公告日期：2023-10-25

广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中债 1-3 年农发债指数

基金主代码 005623

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 14,103,296,841.82 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前

投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及

跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优

化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性

投资策略

的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替

代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组

合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情

况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不

超过 0.5%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因

标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪

偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应

采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金

将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易

活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调

整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标

的指数，实现投资目标。

业绩比较基准 中债 1-3 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期

存款利率(税后)×5%

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益

风险收益特征

低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中债 1-3 年农发债 广发中债 1-3 年农发债

称 指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代

005623 005624

码

报告期末下属分级基金 13,946,889,960.16 份 156,406,881.66 份

的份额总额
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