公告日期：2023-01-20

上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（QDII）
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根富时发达市场 REITs 指数（QDII）

基金主代码 005613

交易代码 005613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 298,091,899.77 份

本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标
的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基
投资目标

金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长率与业绩
比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。

投资策略 本基金采用抽样复制策略进行被动式指数化投资，

在富时发达市场 REITs 指数（英文为 FTSE

EPRA/NAREIT Developed REITs Index）成分股、备
选成分股中，优选流动性好、基本面稳健的 REITs
构建 REITs 组合，以较小的交易成本实现较低的跟
踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的
指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力
求实现跟踪误差最小化。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金将不低于 90%的
非现金基金资产投资于富时发达市场 REITs 指数的
成份股、备选成份股及以富时发达市场 REITs 指数
为投资标的的指数基金（包括 ETF）。

2、股票投资策略

（1）投资组合构建

本基金采用抽样复制指数的方法，综合考虑个股的
市值规模、流动性、国别/行业代表性、价格波动率
以及与标的指数相关度等因素，优选个股构建投资
组合，力求在最小化跟踪误差的同时，将交易成本
控制在合理的范围内。

在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金将依
据市场流动性逐步买入投资组合并采取相应的交易
策略……
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