公告日期：2021-06-05

华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年06月04日
送出日期：2021年06月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝中证500增强 基金主代码 005607

下属基金简称 华宝中证500增强C 下属基金代码 005608

基金管理人 华宝基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2018年04月19日 上市交易所

及上市时间 /

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021年01月04日

基金经理 王正 基金经理的日期

证券从业日期 2012年07月02日

开始担任本基金 2021年03月16日

基金经理 庄皓亮 基金经理的日期

证券从业日期 2013年03月27日

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为中证500指数增强型基金，在实现对中证500指数有效跟踪的基础

投资目标 上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指

数的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上

市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及

投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

会相关规定)。

本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证500

指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金的

标的指数为中证500指数。

本基金主要投资于中证500指数成分股及备选股票，也会根据中证500股指

主要投资策略 期货的基差情况择机部分使用期货替代现货，降低成本。视市场情况本基

金也会谨慎地参与一些绝对收益策略。同时，本基金将预留必要的现金，

应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。

本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股

票组合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并根据市场变化

趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品……
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